Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito

Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito
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Funciones principales
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
- Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
- Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
- Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
- Modelos de riesgo climático (ESG).
- Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
- Desarrollo de modelos de pricing.
- Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
- Nueva definición de Default (...